沪深 300ETF：构建期权保险策略 10000:1

快讯摘要

期权实战操作建议：套保对冲可构建 ETF 现货与看跌期权保险策略，等量对冲比例 10000:1，注意风险。

快讯正文

【期权实战操作策略公布】构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例 10000:1，即买入 10000 份沪深 300ETF 现货，同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100（10007254）。风险提示：期权属于高杠杆高风险投资品种，涨跌波动远高于股票。期权合约有到期日，需要时刻注意到期平仓等事宜，否则有归零或被行权风险。

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